如何利用期指套利模式來獲得利潤(rùn)

　　很多投資者在進(jìn)行投資的目標(biāo)就是獲得利潤(rùn)，然而，很多的時(shí)候，投資并不那么令人滿意。期指套利作為一種風(fēng)險(xiǎn)性比較小的投機(jī)產(chǎn)品，受到很多投資者的喜愛。但是對(duì)于剛接觸套利的朋友來說，可能他們并不能夠很好的運(yùn)用期指套利模式獲利，那么，如何利用期指套利模式獲得利潤(rùn)呢?今天就針對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)來介紹，希望能幫助到各位投資者。

　　投資者想要從套利交易中獲得利潤(rùn)，首先，我們就要明白股指期貨本身除了是一種投機(jī)產(chǎn)品外，還可以作為一種對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具投資者可以通過賣空適當(dāng)份額的期指合約來抵御市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

　　其次，我們就要認(rèn)識(shí)股市期貨所具有的基本功能。它的基本功能就是價(jià)值發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。投資者可以利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與期指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限，不同類別股市期貨合約叫日，從中賺取差價(jià)。

　　然后，我們就來了解一下，股市期貨套利的原理。它的原理是和場(chǎng)頻期貨的套利的原理是一樣的，透視在市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系處于大幅偏離統(tǒng)計(jì)均值的非正常狀態(tài)下進(jìn)行雙邊叫日以獲取低風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差。

　　最后，我們就來了解一下套利策略。在股市中，缺口理論可以幫助投資者建立一些策略。然而，股指期貨套利的策略主要好含有，期現(xiàn)套利、ETF套利以及股指期貨與分級(jí)基金之間的對(duì)沖套利。

　　期現(xiàn)套利具有極低的風(fēng)險(xiǎn)，而跨期套利的實(shí)質(zhì)是對(duì)價(jià)差的一種投機(jī)，ETF套利包括一二級(jí)市場(chǎng)套利和事件套利。這幾種套利，筆者在前面有為大家介紹，這里就不在為代價(jià)愛詳細(xì)敘述，如果大家想要學(xué)習(xí)更多，可在欄目列表中，進(jìn)行翻閱。

　　如何利用期指套利模式來獲得利潤(rùn)?到此，相信大家心中都已經(jīng)有了答案，當(dāng)然，這只是筆者自己的觀點(diǎn)，希望能夠給投資者帶來一些啟示。在進(jìn)行期指套利的時(shí)候，有些投資者會(huì)總結(jié)到“星期四效應(yīng)”，相信大家對(duì)此也并不陌生，只有總結(jié)出屬于適合自己的投資技巧，那就是非常不錯(cuò)的。