第一：交易模式的不同
期指套利，投資者最重要的工作可能便是復(fù)制與反向交易，然而對于價差交易來說卻不能夠復(fù)制，而是直接對兩個價格的差進行交易，例如股指期貨和滬銅期貨這二者是無論什么情況下都不能夠構(gòu)成套利交易的，但是很多投資者都會對二者價格的差進行交易。
第二：交易機會的不同
市場效率在不斷的提高，套利交易機會有些顯著的減少，理論上的只要構(gòu)成價差的兩個價格還存在，就存在價差交易機會。例如香港的股指期貨市場就呈現(xiàn)了期現(xiàn)套利基本上消失，但是價差迥異仍然維持了很大的量的現(xiàn)象。
第三：實質(zhì)的不同
套利交易是實際資產(chǎn)與復(fù)制資產(chǎn)價格之間的偏差。例如：如果價差偏離持續(xù)增加，我們也可以做價差偏離擴大的交易(贏家財富網(wǎng)hbzcqc.cn)，比如目前滬深300指數(shù)1003合約和1004合約的價差為100點，我們預(yù)計其會增大，則可做多價差。
價差交易就僅僅是價格上的的差別，它也是任何交易的一個所追求的。未來的行情誰也無法預(yù)測，你唯一用到的東西就是規(guī)則，一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。
以上就是有關(guān)期指套利交易與價差交易差異的介紹，相信大家對此都已經(jīng)非常的了解了，如果您想要學(xué)習(xí)更多知識，請點擊財務(wù)分析欄目!最后期望大家能夠?qū)W的很好，投資更好，財富滾滾來!
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