企業(yè)套期保值的幾大誤區(qū)

　　在投資市場上，很多的投資者都在不斷的學(xué)習(xí)和積累一些期貨知識，希望能夠在期貨投資市場上一展風(fēng)采。但是，等到真正的進(jìn)入市場上才發(fā)現(xiàn)盈利是如此的艱難。因此，今天我就為大家介紹一下企業(yè)套期保值的幾大誤區(qū)，以供大家學(xué)習(xí)和參考。

　　誤區(qū)一：期貨市場上虧損等于套期保值失敗

　　一個(gè)企業(yè)的發(fā)展需要源源不斷的資金去作為發(fā)展的動(dòng)力和支撐。有的投資者就依靠套期保值來獲得資金。但是，在市場上，總有一些企業(yè)把套期保值成敗歸于期貨市場盈利與否，其實(shí)不然，這種想法是非常錯(cuò)誤的。在市場啥上，一旦期貨市場出現(xiàn)了一些好的行情，企業(yè)就認(rèn)為自己的套期保值就成功了。一旦期貨市場上出現(xiàn)了低迷的現(xiàn)象的時(shí)候，企業(yè)家就認(rèn)為套期保值就失敗了。其實(shí)不然，當(dāng)期貨市場上出現(xiàn)了失敗的話，企業(yè)或許就能夠很好的盈利。但是如果套期保值的話，或許就虧損巨大了。

　　誤區(qū)二：套期保值可以對沖所有的風(fēng)險(xiǎn)

　　企業(yè)在期貨市場上做了相應(yīng)的套期保值并不等于消除了風(fēng)險(xiǎn)，而只是降低了風(fēng)險(xiǎn)。套期保值的原理是利用期貨現(xiàn)貨兩個(gè)市場盈虧相抵對沖風(fēng)險(xiǎn)，然而由于基差等因素的存在，不可能有完全理想的套期保值方案，企業(yè)只能利用經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)來取得相對理想的套期保值效果。在某些特殊情況下，市場會(huì)出現(xiàn)對套期保值不利的異常情況，導(dǎo)致套期保值基差持續(xù)大幅度擴(kuò)大或縮小，使套期保值組合出現(xiàn)越來越大的虧損，如果不及時(shí)止損，將對套期保值者造成巨大的虧損。

　　誤區(qū)三：只有與合約相對應(yīng)的品種才能進(jìn)行套期保值

　　很多的企業(yè)認(rèn)為沒有相應(yīng)的商品期貨合約就無法進(jìn)行套期保值，因此很多的企業(yè)也放棄了進(jìn)行套期保值的機(jī)會(huì)。其實(shí)不然，企業(yè)可以采用“交叉套期保值交易”的方式去進(jìn)行套期保值，這樣才能夠達(dá)到盈利的目的。

　　以上就是企業(yè)套期保值的幾大誤區(qū)，希望廣大的投資者能夠多學(xué)一些金融基礎(chǔ)知識，以此提高自己的交易能力。