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期現(xiàn)套利和跨期套利的區(qū)別

來源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：duanchaofei添加時(shí)間：2014-06-13 13:47:26

　　期限套利和跨期套利我們?cè)?a href="http://hbzcqc.cn" target="_blank">期貨基礎(chǔ)知識(shí)中都是要接觸到的,他們有自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。下面我們就了解一下他們之間的區(qū)別。

　　當(dāng)我們投資者采用期現(xiàn)套利的時(shí)候，就需要構(gòu)建一個(gè)現(xiàn)貨倉位進(jìn)行對(duì)沖，資金占用規(guī)模比較高，成本和風(fēng)險(xiǎn)較大。隨著投資者對(duì)股指期貨產(chǎn)品的不斷了解，他們會(huì)更加理智，股指期貨的價(jià)格距離標(biāo)的指數(shù)的概率將會(huì)大幅度的降低，隨著概率降低，套利的機(jī)會(huì)也將會(huì)大大降低。

　　當(dāng)我們?cè)谶M(jìn)行期貨間跨期套利的時(shí)候，就會(huì)發(fā)現(xiàn)資金使用的效率要比期現(xiàn)套利使用的效率更價(jià)具有優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，它與期現(xiàn)套利想比，它的成本比較小。我國的股指期貨市場(chǎng)相對(duì)來說還是比較活躍的，相對(duì)的成本就會(huì)較小，而期貨交易的傭金陳本低于現(xiàn)貨交易。

　　再有一個(gè)區(qū)別就是，價(jià)差波動(dòng)幅度要比期貨與現(xiàn)貨間價(jià)差波動(dòng)小，雖然期貨與現(xiàn)貨間價(jià)差波動(dòng)比較小，但是它也是有一定的優(yōu)勢(shì)的，如資金占用量小、成本比較低等，還是能獲得相對(duì)客觀的利潤(rùn)的。

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