羊駝策略的基本原理及選股流程

　　股票量化交易策略中，有一種羊駝策略，在實(shí)戰(zhàn)中也是可以獲得不錯(cuò)的收益的。那究竟羊駝策略的基本原理是怎么樣的?如果您對(duì)此還沒(méi)了解的話，今天贏家學(xué)院的主編人員就來(lái)為大家進(jìn)行相關(guān)介紹。

　　一、來(lái)源

　　羊駝策略是怎么來(lái)的?它其實(shí)來(lái)源于甘肅衛(wèi)視的《馬上知道》節(jié)目，該節(jié)目在2014年向觀眾展示了運(yùn)用羊駝來(lái)選股，也就是每天賣(mài)掉持有的股票中收益率最差的一只，然后讓羊駝隨機(jī)的選入一只股票來(lái)買(mǎi)，結(jié)果收獲頗豐。人們根據(jù)這種情況下就開(kāi)始常識(shí)使用羊駝來(lái)選股了。

　　羊駝策略指的就是根據(jù)每天持有收益率最高前的股票來(lái)選股的策略。

　　二、基本原理

　　在這個(gè)量化交易策略中，對(duì)股票池中所有股票，每天按照收益率從小到大進(jìn)行排序，起始時(shí)買(mǎi)入固定數(shù)量的股票，然后每天在整個(gè)股票池中選出收益率前的股票，如果這些股票沒(méi)有持有的話，就進(jìn)行買(mǎi)入，已經(jīng)持有的話，就繼續(xù)持有，并且把收益率不是排在前面的股票賣(mài)掉。

　　三、選股流程

　　1、 設(shè)置策略參數(shù)，初始買(mǎi)入股票數(shù)為：num_of_stocks沒(méi)收益率計(jì)算所用天數(shù)為period，其中收益率=昨天的收盤(pán)價(jià)/period天之前的收盤(pán)價(jià)。

　　2、 將股票池內(nèi)的股票按照收益率排序，買(mǎi)入收益率最高的num_of_stocks只股票;

　　3、 之后的每天都將所有股票按收益率排序，如果股票池中有處于收益率前num_of_stocks而未持有的則買(mǎi)入，并賣(mài)掉收益率不處于前num_of_stocks的。

　　注：在本策略中，如果遇到選中的股票停牌導(dǎo)致無(wú)法賣(mài)出/買(mǎi)入，當(dāng)天不賣(mài)出/不買(mǎi)入此股票，在第二天多賣(mài)一只/多買(mǎi)一只。

　　四、收益與風(fēng)險(xiǎn)

　　任何一個(gè)策略都是有相應(yīng)的收益與風(fēng)險(xiǎn)的，本策略的關(guān)于收益與風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)程序運(yùn)用下面的圖形呈現(xiàn)出來(lái)。

　　羊駝策略的基本原理及選股流程就到這里，相信大家對(duì)此已經(jīng)掌握了，如若您想要學(xué)習(xí)威廉指標(biāo)可點(diǎn)擊進(jìn)入，最后預(yù)祝大家投資愉快。