線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)的算法

　　發(fā)明線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)的算法，就是為了區(qū)分每一天的收盤(pán)價(jià)的重要性，也就是要給我們需要計(jì)算的每一天的收盤(pán)價(jià)加上一個(gè)權(quán)重，離我們?cè)浇囊惶斓氖毡P(pán)價(jià)權(quán)重越大，離我們?cè)竭h(yuǎn)的一天的收盤(pán)價(jià)權(quán)重越小。

　　拿計(jì)算10天的移動(dòng)平均線(xiàn)來(lái)做例子，我們找出需要計(jì)算的某一品種的全部收盤(pán)價(jià)格。將第1天的收盤(pán)價(jià)乘以1，將第2天的收盤(pán)價(jià)乘以2，將第3天的收盤(pán)價(jià)乘以3，依此類(lèi)推，第10天的收盤(pán)價(jià)乘以10，然后將其相加，即((C1x1+C2x2+C3x3+·····+C10X10)，再除以所有權(quán)重(1+2+3+4+5+·····+10)。這樣就區(qū)分了每一天的收盤(pán)價(jià)對(duì)整體走勢(shì)的影響。

　　計(jì)算60天線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)也一樣，第60天的收盤(pán)價(jià)乘以60，第59天的收盤(pán)價(jià)乘以59，依此類(lèi)推，再除以所有權(quán)重。

　　線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)到底是不是比算術(shù)移動(dòng)平均線(xiàn)更優(yōu)呢?我們來(lái)找?guī)讖垐D來(lái)看看，圖7-1為上證綜合指數(shù)2006年7月~2010年10月的周K線(xiàn)走勢(shì)圖，并附30天線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)與算術(shù)移動(dòng)平均線(xiàn)。

　　圖7-2為上證綜合指數(shù)2006年7月~2010年10月的周K線(xiàn)走勢(shì)圖，并附60天線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)與算術(shù)移動(dòng)平均線(xiàn)。

　　從圖7-1和圖7-2中可以看到，無(wú)論是長(zhǎng)期的平均線(xiàn)還是短期的平均線(xiàn)，線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)都會(huì)先于算術(shù)平均線(xiàn)作出反應(yīng)。在線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)中，我們對(duì)越近的收盤(pán)價(jià)加越重的權(quán)重，所以，最接近我們的行情有什么新變動(dòng)，就會(huì)很快影響到線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)的變動(dòng)。相反的，算術(shù)平均移動(dòng)平均線(xiàn)在它所計(jì)算的周期內(nèi)的收盤(pán)價(jià)的權(quán)重都是相等的，所以會(huì)滯后于線(xiàn)性加權(quán)移動(dòng)平均線(xiàn)。